ER动量因子指标详解与技巧(含python /pine script代码)

2023-02-18 113 0

ER价格动量指标是一种用于测量价格动量的技术指标,可以帮助交易员和分析师识别价格走势的周期性,并且可以帮助确定市场趋势的强度。下面我将详细介绍ER指标的计算方法和使用方法。

计算ER指标:

ER指标的计算方法相对简单,只需要计算价格变化的比率,并将其转换为0到1之间的值。具体计算公式如下:

ER = ΔP / Δt

其中,ΔP是价格变化的绝对值,Δt是时间间隔。在计算中,通常使用移动平均线的值作为价格变化的基准值,即:

ΔP = MA(Close, n) - MA(Close, 2n)

其中,MA是移动平均线,Close是收盘价序列,n是移动平均线的期数。时间间隔Δt通常为1。

使用ER指标:

ER指标可以用来识别价格走势的周期性和市场趋势的强度。以下是使用ER指标的方法:

识别周期性

ER指标可以帮助交易员和分析师识别价格走势的周期性。当ER指标的数值高于0.5时,表示价格处于上升周期,当ER指标的数值低于0.5时,表示价格处于下降周期。因此,交易员可以使用ER指标来识别价格的周期性变化,并据此进行交易。

确定市场趋势的强度:

ER指标还可以帮助交易员和分析师确定市场趋势的强度。当ER指标的数值接近1时,表示市场趋势非常强劲,交易员可以考虑持有头寸。当ER指标的数值接近0时,表示市场趋势非常弱,交易员可以考虑避免交易或平仓头寸。

交叉点:

当ER指标向上突破0.5或向下跌破0.5时,也可能是一个交易信号。当ER指标向上突破0.5时,表示市场处于上升趋势,并可能会持续一段时间。相反,当ER指标向下跌破0.5时,表示市场处于下降趋势,并可能会持续一段时间。交叉点可以作为买入或卖出信号。

需要注意的是,ER指标并不是完美的预测工具,价格回归到移动平均线时可能会产生虚假信号。交易员应该使用其他技术指标和基本面分析作为交易决策的辅助工具。

 

Python代码示例:

import pandas as pd
import numpy as np

def ER(close, n=14):
    delta = close.diff()
    gain = delta.where(delta > 0, 0)
    loss = -delta.where(delta < 0, 0)
    ema_gain = gain.ewm(span=n, min_periods=n).mean()
    ema_loss = loss.ewm(span=n, min_periods=n).mean()
    er = ema_gain / ema_loss
    return er

其中,close是收盘价序列,n是计算ER指标的周期数,delta是价格变化序列,gain是价格上涨的部分,loss是价格下跌的部分,ema_gain是上涨的指数移动平均线,ema_loss是下跌的指数移动平均线,er是ER指标序列。

Pine Script代码示例:

study(title="Efficiency Ratio (ER)", shorttitle="ER")
n = input(14, "Calculation Period")
delta = close - close[n]
gain = max(delta, 0)
loss = abs(min(delta, 0))
ema_gain = ema(gain, n)
ema_loss = ema(loss, n)
er = ema_gain / ema_loss
plot(er, color=color.blue, title="ER")

其中,n是计算ER指标的周期数,delta是价格变化序列,gain是价格上涨的部分,loss是价格下跌的部分,ema_gain是上涨的指数移动平均线,ema_loss是下跌的指数移动平均线,er是ER指标序列。在Pine Script中,使用ema函数计算指数移动平均线,使用plot函数绘制ER指标的线条。

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